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浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年半年度报告123k

发布日期:2019-11-07 09:42   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金简介 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金基本情况 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  基金管理人及基金经 下属2级基金的基金简称 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛月月盈定期支付债券C

  经理助理简介 注:自2018年6月8日起,本基金的基金名称变更为“ 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金”,具体内容详见基金管理人于2018年6月8日发布的《关于变更浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金名称的公告》。

  管理人对报告期内公 投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的收益水平。

  明 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。

  整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现投资目标。

  项说明 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室 中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号

  办公地址 上海市淮海中路381号中环广场38楼 中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号37层、42层

  注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

  浦银安盛月月盈定期支付债券 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛月月盈定期支付债券C

  浦银安盛月月盈定期支付债券 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛月月盈定期支付债券C

  浦银安盛月月盈定期支付债券 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛月月盈定期支付债券C

  1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

  自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

  自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

  浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币19.1亿元,股东持股比例分别为51%、39%和

  10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

  截至2019年6月30日止,浦银安盛旗下共管理46只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投

  资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投

  资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支

  付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基

  金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安

  盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛

  通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定

  期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金( QDII)、浦

  银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金。

  公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术

  服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司

  筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供

  商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

  另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

  刘大巍先生,上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工

  作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛

  基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司

  旗下浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证

  券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金

  (LOF)基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金

  刘大巍 2017-04-17 - 9 及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛

  盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月起,担任浦银安盛日日盈货币市场基金及

  浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛盛通定期开放债券型发

  起式证券投资基金基金经理。2018年12月起,担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投

  资基金基金经理。2019年3月起,担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银

  安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金以及浦银安盛中短债债券型证券投资基金

  基金经理。2019年5月起,担任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。

  郑双超先生,清华大学计算数学专业硕士。2011年7月至2017年12月,先后就职于嘉实基金管

  理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司,从事量化分析、固定收益分

  析、债券投资等工作。2017年12月14日加盟浦银安盛基金管理有限公司担任固定收益类基金经

  杜雪川先生,上海交通大学应用经济学硕士。2013年7月至2016年4月就职于德意志银行,先后

  杜雪川 固定收益类基金经理助理 2018-04-04 - - 从事分析师、公司评级及信用分析师等岗位。2016年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司,担

  任固定收益投资部信用研究员岗位。2018年4月4日调岗担任固定收益类基金经理助理。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损

  报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个

  投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性

  的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  18年底开始我们就对19年春节前的资金面较为乐观,同时认为在无风险利率持续下行的情况下,权益类资产也会有较好表现,因此大幅加仓了信用债和可转债仓位,进入19年的第一个月,受到资金面宽松的影响,收益率曲线整体下行,可转债随着股市也有非常好的表

  现,基金净值大幅上涨;春节后,随着金融数据和微观数据的改善,我们对于长端利率的走势开始谨慎,逐步降低了组合久期和仓位,在此期间,中美贸易战的缓和以及经济数据的超预期都带动债券收益率持续上行,期间组合净值表现较为稳健,二季度开始,经济数

  据依然强劲,但长端利率已经上行至较高水平,我们在4月开始逐步增加组合久期和仓位,4月底月中美贸易战的再度升级以及市场开始对此前过度乐观的经济数据有所修正,收益率曲线陡峭化下行,在此期间基金净值表现较好;6月开始,受到包商事件的影响,一方面

  低资质债券资产调整较多,另一方面,央行对银行间资金面呵护有加,使得高评级资产表现相对更好,期间组合收益表现相对突出。

  截至本报告期末浦银安盛月月盈定期支付债券A基金份额净值为1.175元,本报告期基金份额净值增长率为2.80%;截至本报告期末浦银安盛月月盈定期支付债券C基金份额净值为1.156元,本报告期基金份额净值增长率为2.66%;同期业绩比较基准收益率为0.24%。

  从基本面来看,上半年的金融数据增速较为稳健,尤其是地方政府债的发行保证了社融增速维持在高位,与以往货币政策刺激不同的是,本次通过政府债务的发行来支持能够更好控制投资节奏和投资方向,可以更加有效的平滑经济增速的波动,因此我们预计下半年的

  经济增速在基建的带动下,会维持当前水平或者小幅下滑,通胀目前来看应该是已经达到年内高点,后续难以大幅上行,对债券市场来说,影响偏中性。货币政策来看,经济平稳运行背景下,资金面的冲击因素较少,央行维护流动性稳定的态度目前看较为坚决,虽然

  外围市场降息预期较高,但并未真正进入降息通道内,预计下半年资金面会维持在当前中枢水平附近波动,对债券市场影响偏正面。

  下半年债市大概率仍然维持区间震荡的走势,中美贸易谈判、美联储议息会、以及月度数据的波动可能会对收益率形成短期冲击,但不足以改变趋势,因此策略上债券市场下半年仍以票息策略为主,在利率充分调整是可做波段操作。

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总

  经理暨首席运营官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合

  理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,《金融街会客厅》首席说187期姚余栋:中国十年期国债,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模

  型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。

  在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以在每个运作周期结束后,于开放期内进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行

  再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

  1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  本报告期,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金托管协议》的有关约定,诚实、尽责地履行了基金托管人义务,不存

  本报告期,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为复核内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 979,091.56 979,091.56

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -

  基金管理人负责人:郁蓓华 主管会计工作负责人:郁蓓华 会计机构负责人:钱琨

  浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金(原名为浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金,以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2014]130 号文《关于核准浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券

  投资基金募集的批复》批准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息

  共募集人民币300,138,824.58 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第722 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金基金合同》于2014 年12 月5 日正式生效,基金合

  同生效日的基金份额总额为300,244,255.12 份,其中认购资金利息折合105,430.54 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司。

  根据《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购、申购费用收取方式的不同,基金份额分为不同类别:在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为A 类基

  金份额;不收取认购、申购费用,从本类别基金资产中计提销售服务费的为C 类基金份额。本基金A 类、C 类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A 类基金份额和C 类基金份额分别计算基金份额净值。

  本基金以定期开放方式运作,即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。本基金以18 个月为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个自由开放期结束之日次日起(包括该日)至 18 个月后的对日的前一日止。在每个运作

  周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为 5 至 20 个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在自由开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

  本基金按照基金合同的约定,每月定期通过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金,即本基金以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础,按照《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书》约定的年化现金支付比率,计算基金份额持有

  人当期可获得支付的现金,并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额,以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私

  募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基

  金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金各类资产的投资比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基

  金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业

  协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金2019年1月1日至2019年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同

  业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关

  于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,

  未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量(张) 估值总额 其中:已出售或再质押总额

  债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量(张) 估值总额 其中:已出售或再质押总额

  注: 此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。

  债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入 191,444.17 -

  卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 52,226,692.19 -

  减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 51,019,047.18 -

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。

  注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

  注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

  当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例

  注:支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付基金托管人上海银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  份额级别 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛月月盈定期支付债券C 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛月月盈定期支付债券C

  持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

  持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

  注:本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

  注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注

  序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注

  证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注

  证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注

  股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注

  截至本报告期末2019年06月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 13,300,000.00元,于2019年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、质押及买断式回购、协议存款、123kj手机看开奖!通知

  存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。

  基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前3 个月和后3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基

  金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

  本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在科学的风险管理的前提下,实现基金财产的安全和增值。

  本基金管理人奉行全面风险管理,设立了三层次的风险控制体系:第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理;第三层次为董事会层面对公司的风险管理,包括董事

  本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者,均备有符合法律法规、公司政策的业务流程,其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

  本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构,主要负责制定公司的风险管理政策,并监督实施,确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理

  部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估,根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程,对信息披露、法律文件等进行事中审核,并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

  董事会下属的合规及审计委员会,负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时,督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性,并向董事会报告。

  本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资

  产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行上海银行,515234.com六合专家论坛拼多多的商品为什么这么便宜意外曝光9块9因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约

  风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  注: 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。

  注: 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

  注: 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。

  注:注:持有发行期限在一年以上的信用债按其债项的长期信用评级列示,持有的其他信用债以其债项评级作为短期信用评级进行披露。

  注:注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

  注:注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

  流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于开放期内基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以

  由于本基金以定期开放方式运作,针对定期开放时兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人会在运作期保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

  针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资

  品种比例等。本基金所持大部分证券可在证券交易所上市,其余亦在银行间同业市场交易,除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上

  于2019年6月30日,除卖出回购金融资产款余额中有13,300,000.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组

  合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票

  不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价

  值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金

  从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认

  定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

  注:流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益

  注:注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用自上而下的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。

  本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前3 个月和后3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券

  占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量来测试本基金面临的潜在价格

  注: 于2019年6月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%(2018年12月31日:0.00%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日:同)。

  注:于2019年6月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%(2018年12月31日同),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年12月31日同)。

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除华泰证券、中信证券、国信证券和中银国际证券以外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  2018年12月6日,华泰证券公告作为“某发行人2018年度第五期非公开定向债务融资工具”牵头主承销商,项目发行过程中,公司及相关工作人员存在违反银行间市场相关自律管理规则的行为,扰乱市场秩序;同时,华泰证券在债务融资工具项目管理、内部审批、质量

  控制等方面存在缺陷,内部控制机制运行不良。依据相关自律规定,经2018年第11次自律处分会议审议,给予华泰证券警告处分,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改;给予直接责任人刘强严重警告处分,并认定为非金融企业债务融资工具市场不

  适当人选,期限为三年;给予次要责任人薛韬警告处分,并认定为非金融企业债务融资工具市场不适当人选,期限为一年。

  2019年1月16日,中信证券公告公司收到中信证券关于收到上海证券交易所问询函。

  2018年12月7日,国信证券公告因作为邹平电力购售电合同债权资产支持专项计划管理人,尽调过程中未勤勉尽责,出具资产支持专项计划说明书存在虚假记载,未及时监督、检查原始权益人持续经营情况和基础资产现金流情况,未及时就重大事项履行信息披露和报告

  义务,深交所出具《监管函》(深证函[2018]714号),对公司采取书面警示的监管措施。

  2018年11月15日,国信证券公告,根据《证券公司监督管理条例》(国务院令第522号)第七十条有关规定,深圳证监局对国信证券采取责令改正的行政监管措施。

  2018年6月22日,国信证券公告,依据《证券法》第一百九十二条、第二百二十三条的规定,中国证监会决定: 一、对于国信证券保荐业务行为,责令其改正,给予警告,没收保荐业务收入100万元,并处以300万元罚款;对龙飞虎、王晓娟给予警告,并分别处以30万

  元罚款。 二、对于国信证券并购重组财务顾问业务行为,责令其改正,没收并购重组财务顾问业务收入600万元,并处以1,800万元罚款;对张苗、曹仲原给予警告,并分别处以10万元罚款。

  2019年3月18日,中银国际证券因销售投资产品违规,受到香港证监会谴责及罚款1000万港元。

  本基金管理人的研究部门对华泰证券、中信证券、国信证券和中银国际证券保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。

  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 浦银安盛月月盈定期支付债券C 0

  项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

  报告期内基金管理人未发生重大人事变动。2019年4月,王蕤女士不再担任上海银行股份有限公司资产托管部副总经理职务。上述人事变动已进行备案、公告。

  本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。

  本报告期内,管理人、托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交

  股票交易 基金交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金

  券商名称 交易单元数量 成交金 占当期股票成交总额的 成交金 占当期基金成交总额的 占当期债券成交总额 占当期债券回购成交 成交金 占当期权证成交总额的 备注

  具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动

  2 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2018年第2号 报刊及公司官网 2019-01-17

  3 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金招募说明书正文(更新)2018年第2号 公司官网 2019-01-17

  4 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年定期支付表(1月) 公司官网 2019-01-17

  5 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年第4季度报告 报刊及公司官网 2019-01-21

  6 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年定期支付表(2月) 公司官网 2019-02-18

  7 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年定期支付表(3月) 公司官网 2019-03-19

  8 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 报刊及公司官网 2019-03-27

  9 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2018年年度报告 公司官网 2019-03-27

  浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动、部分基金开通基金定投

  11 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年定期支付表(4月) 公司官网 2019-04-16

  12 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年第1季度报告 报刊及公司官网 2019-04-19

  13 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于劳动节假期前一个工作日暂停B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告 报刊及公司官网 2019-04-27

  14 关于浦银安盛日日丰货币市场基金于端午节假期前一个工作日暂停B 类份额的申购、定投及转换转入业务的公告 报刊及公司官网 2019-06-05

  15 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年定期支付表(5月) 报刊及公司官网 2019-05-16

  16 浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金2019年定期支付表(6月) 报刊及公司官网 2019-06-18

  17 关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券有限公司为代销机构及参加其费率优惠活动的公告 报刊及公司官网 2019-06-27

  序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

  注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

  投资者可登录基金管理人网站()查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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